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Artículo

Approximations for markov chains with upper hessenberg transition matricesAproximaciones para cadenas de Markov con matrices superiores de transición de Hessenberg

Resumen

Aquí se presenta una aproximación para la distribución estacionaria π de una cadena de Markov de estado infinito con matriz de probabilidad de transición P = (pij) de la forma Hessenberg superior. Tal aproximación hace uso de una matriz superior de Hessenberg asociada, la cual es espacialmente homogénea un P(N), excepto para un número finito de filas obtenidas dejando pij = pj-i+1, i ≥ N + 1 para alguna distribución p = {pj} con media ρ < 1, donde p-j = 0 para j ≥ 1.

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Información del documento

  • Titulo:Approximations for markov chains with upper hessenberg transition matrices
  • Autor:Shin, Yang Woo
  • Tipo:Artículo
  • Año:2001
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Operations Research Society of Japan
  • Materias:Investigación operacional Administración
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