En este documento se considera el problema de estimar un matriz de covarianza inversa de alta dimensionalidad que bien podría abordarse mediante matrices “escasas”. Al aprovechar la conexión entre regresión lineal multivariada y las entradas de la matriz de covarianza inversa, se propone un procedimiento de estimación que puede explotar efectivamente tal “escasez”. Se puede computar el método propuesto empleando programación lineal; por ello, tiene el potencial de aplicarse en problemas de alta dimensionalidad.
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