La estimación de la matriz de covarianza es fundamental en la medición de riesgos en estadística multivariante. Los esfuerzos investigativos existentes se dedican principalmente a comportamientos asintóticos cuando aumenta el tamaño de muestra, o a modelar las matrices de covarianza con supuestos estructurales.
En este estudio se analizan métodos alternativos que no dependen de estas restricciones. La estimación de matrices de covarianza de alta dimensionalidad se considera en el contexto de la valoración empírica de activos. Con el fin de ver los efectos, se exploraron la estimación de parámetros, la prueba de especificación del modelo y problemas que carecen de especificación. Junto con las técnicas existentes las cuales no han sido probadas en aplicaciones, la matriz de varianza diagonal se simuló para evaluar los desempeños en estos problemas.
Se descubrió que el estimador tipo Stein modificado superó a todos los otros métodos en los tres casos. Además, el método heurístico de matriz de varianza diagonal funcionó mucho mejor que los métodos existentes en la prueba de distancia de Hansen-Jagannathan. También se estudió la matriz de covarianza de alta dimensionalidad como una matriz de transformación en mínimos cuadrados generalizados. Ya que el estimador de mínimos cuadrados generalizados factible requiere conocimiento ex ante de la estructura de covarianza, no es aplicable a casos generales. Aquí se propuso una estrategia para la nueva técnica de estimación.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículo:
Distribución del campo magnético en el elevador electromagnético de alimentación de lingote de acero rectangular
Otro:
Pagos salariales: plan de salarios e incentivos en ingeniería industrial
Video:
Lección 14. Soluciones óptimas para problemas de transporte
Artículo:
Modelado y resolución del problema de programación flow-shop flexible extendida
Artículo:
Las políticas públicas en los estudios de la ingeniería
Artículo:
Creación de empresas y estrategia : reflexiones desde el enfoque de recursos
Artículo:
Importancia, manejo y control de extraíbles e incrustaciones (pitch) en la fabricación de papel
Libro:
Tratamientos avanzados de aguas residuales industriales
Artículo:
Estudio sobre la evaluación de la sostenibilidad de los productos innovadores