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Artículo

An alternating-direction implicit difference scheme for pricing Asian optionsUn esquema implícito de diferencia y dirección alternante para opciones de precios en Asia

Resumen

En esta investigación se propone un método numérico rápido y estable de evaluación de ecuaciones diferenciales parciales en dos dimensiones para opciones de promedios aritméticos de precios en Asia. Este método se deduce de la combinación entre una técnica de dirección alternante y el esquema de diferencia central sobre una malla de una función uniforme definida a trozos (piecewise uniform mesh). El esquema numérico es estable en la norma máxima, lo cual resulta cierto para la volatilidad arbitraria y la tasa de interés arbitraria.

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Información del documento

  • Titulo:An alternating-direction implicit difference scheme for pricing Asian options
  • Autor:Cen, Zhongdi; Le, Anbo; Xu, Aimin
  • Tipo:Artículo
  • Año:2013
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi Publishing Corporation
  • Materias:Ecuaciones Dinámica de fluidos Mecánica de fluidos
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