En este documento se propone formular problemas de selección de portafolios en términos de problemas de optimización cuadrática. Se considera que la rentabilidad esperada de las opciones europeas, de los activos con riesgo y de los activos sin riesgo, al igual que la matriz de covarianzas de los activos y las opciones, se conocen para usarlas en el método media-varianza en la solución del problema de selección óptima de carteras. En este trabajo se ve que encontrar la matriz de covarianzas es equivalente a aproximar numéricamente una integral impropia, con lo cual varios de los métodos numéricos existentes para resolver este problema pueden emplearse.
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Tesis:
Estrategias y planificación de la producción de micro y pequeñas empresas en la industria alimentaria: estudios de casos
Artículo:
Fundamentos para la introducción del RCM a la industria azucarera
Video:
Industrias intensivas en energía – Políticas y evaluaciones de eficiencia energética
Artículo:
Microestructura de la ZAT en uniones de acero X13CrMoCoVNbNB9-2-1 (PB2) soldadas con y sin tratamiento térmico pos-tsoldadura
Video:
Teoría de los juegos: Introducción
Folleto:
Análisis de rentabilidad económica y financiera
Artículo:
Control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano
Artículo:
Estudio sobre la migración global de materiales plásticos de empaque usados en la industria de alimentos
Artículo:
¿Por qué debemos conservar la fauna silvestre?